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活动
IAER Seminar 2021-3:李鲲鹏

报告题目:A Spatial Panel Quantile Model with Unobserved Heterogeneity

报 告 人:李鲲鹏

报告时间: 2021年04月23日(周五)15:30-17:00

报告地点:腾讯会议(会议ID:694 435 591)

主办单位:高等经济研究院

【报告人简介】

李鲲鹏,首都经济贸易大学国际经济管理学院教授、院长,2011年获清华大学经济学博士学位。研究方向为高维因子模型、交互效应面板数据模型,空间计量模型、动态面板模型,时间序列模型、非参数计量模型以及经验过程的理论与应用。曾在Annals of StatisticsJournal of EconometricsReview of Economics and Statistics等期刊发表文章,曾获国家自然科学基金常规面上项目、青年项目,教育部人文社科青年基金项目资助。

【内容摘要】

This paper introduces a spatial panel quantile model with unobserved heterogeneity.The proposed model is capable of capturing high-dimensional cross-sectional dependence and allows heterogeneous regression coefficients. For estimating model parameters, a new estimation procedure is proposed. When both the time and cross-sectional dimensions of the panel go to infinity, the uniform consistency and the asymptotic normality of the estimated parameters are established. In order to determine the dimension of the interactive fixed effects, we propose a new information criterion. It is shown that the criterion asymptotically selects the true dimension. Monte Carlo simulations document the satisfactory performance of the proposed method. Finally, the method is applied to study the quantile co-movement structure of the U.S. stock market by taking into account the input-output linkages as firms are connected through the input-output production network.

【参会方式】

腾讯会议  会议ID:694 435 591

方式一:下载“腾讯会议”客户端,输入“会议滨顿”加入会议

方式二:点击参会链接加入会议

https://meeting.tencent.com/s/huKSATB1of3W

【更多信息】

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撰稿:王杰 审核:齐鹰飞 单位:高等经济研究院

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